รอดตาย ด้วยบันทึกการเทรด

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (26 มีนาคม 2562) --- สิ่งแรกของการทำบันทึกซื้อขายให้เหมาะสมคือการตั้งค่า spread sheet ที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายทั้งหมดของคุณ บทความในส่วนนี้จะขยายความในแต่ละหัวข้อที่จำเป็นต่อการทำบันทึกซื้อขายที่เหมาะสมมากที่สุด

 

trade number คือ หมายเลขธุรกรรม โดยเรียงตามลำดับการเปิดคำสั่งซื้อขาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นถึงลำดับขั้นตอนการซื้อขายของคุณที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมา

 

entry date คือ วันที่และเวลาที่ชัดเจนของแต่ละคำสั่งซื้อขายของคุณ

 

long or shot คือ การเปิดคำสั่งซื้อ หรือ คำสั่งขาย

 

ticker ที่ระบุถึงหุ้นที่ตกลงซื้อขายแล้ว (อาจเป็นลักษณะของหุ้น หรือ ชื่อของหุ้นตัวดังกล่าว)

 

size คือ ขนาด หรือ สัญญา ที่เราตัดสินใจทำธุรกรรม ยกตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นตัวดังกล่าวมีจำนวนสุทธิเท่าไหร่

 

entry price คือจุดและตำแหน่งที่เราเข้าทำการซื้อขาย

 

commission ค่าคอมมิสชั่น (หรือ ค่านายหน้า) ที่เกิดขึ้นจากการเปิดคำสั่งซื้อขายในแต่ละครั้ง

 

fee ค่าทำเนียมที่เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อ

 

total หรือ ยอดสุทธิหลังจากเปิดคำสั่งซื้อขาย คำนวณจากสูตร entry price x size - commission - fee

 

chanel  หรือการบันทึกจุดราคาสูงสุดที่เกิดขึ้นบนกราฟรายวัน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินคำสั่งซื้อขายของคุณหลังจากที่คำสั่งซื้อขายดังกล่าวได้สิ้นสุดลง

 

exit date หรือ วันที่คุณปิดคำสั่งซื้อขาย

 

exit price หรือ ราคาที่คุณปิดคำสั่งซื้อขาย

 

commission ค่าคอมมิสชั่น (หรือ ค่านายหน้า) ที่เกิดขึ้นจากการปิดคำสั่งซื้อขาย

 

fee ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการปิดคำสั่งซื้อขาย

 

total หรือ ยอดสุทธิหลังจากปิดคำสั่งซื้อขาย คำนวณจากสูตร exit price x size - commission - fee

 

P/L หรือ ผลกำไร หรือ การขาดทุน

 

entry grade หรือ การให้คะแนนการเปิดคำสั่งซื้อขาย

 

exit grade หรือ การให้คะแนนการปิดคำสั่งซื้อขาย

 

trade grade คือคะแนนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายทั้งหมด

 

 

อันที่จริงผู้อ่านอาจเพิ่มคอลัมน์อื่นเข้าไปก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นในแบบฉบับของคุณ สำหรับการให้คะแนนคุณภาพการเปิดคำสั่งซื้อขายของคุณ (entry grade) ให้คำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าราคาสูงสุดของวันนั้นคือ 80 และมีจุดราคาต่ำสุดอยู่ที่ 76 ในขณะที่คุณเปิดคำสั่งซื้อที่ราคา 77 ดังนั้นคะแนนการเปิดคำสั่งซื้อจะอยู่ที่ 25 ซึ่งหมายถึงว่าคุณเปิดคำสั่งซื้อขายในช่วง 25% เมื่อเทียบกับราคาสูงสุดในแต่ละวัน ซึ่งถ้าหากคุณเข้าซื้อที่ราคา 78 คะแนนของคุณก็จะเท่ากับ 50% โปรดจำไว้ว่าคะแนนการเข้าซื้อที่มีตัวเลขเยอะอาจมีความเสี่ยงต่อการซื้อขาย ดังนั้นคะแนนการเข้าซื้อยิ่งมีเปอร์เซ็นต่ำเท่าไหร่ยิ่งดี การเข้าซื้อในตำแหน่งที่ต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของหุ้นตัวนั้นในแต่ละวันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่มันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มันสำเร็จทุกครั้ง คะแนนเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าประสิทธิภาพของเงื่อนไขการเปิดคำสั่งซื้อขายของคุณอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่

 

 

สำหรับคะแนนการปิดคำสั่งซื้อขาย (exit grade) คือการให้คะแนนคุณภาพกับการปิดคำสั่งซื้อขายของคุณ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นของวันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาสูงสุดของวันนั้นคือ 88 ราคาต่ำสุดคือ 84 และคุณปิดคำสั่งซื้อขายที่ 87 ดังนั้น คะแนนการออก (exit grade) ของคุณคือ 75 นั่นหมายความว่าคุณทำกำไรได้ในช่วง 75% ของวันนั้น แต่หากคุณขายที่ 86 คะแนนของคุณก็จะเท่ากับ 50 ยิ่งเปอร์เซ็นสูงเท่าไรก็ยิ่งดีต่อประสิทธิภาพของเงื่อนไขการปิดคำสั่งซื้อขายของคุณ การขายที่ราคาสูงเป็นสิ่งดี แต่ขณะที่การขายในราคาต่ำเป็นจำนวนมากอาจดูเหมือนการบริจาคเงิน คุณจำเป็นต้องทำให้คะแนนการออกของคุณอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 ขึ้นไป

 

 

คะแนนรวมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายทั้งหมด (trade grade) แสดงถึงกำไรของคุณเป็นเปอร์เซ็นต์ มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้มองเห็นประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณในภาพรวม โปรดจำไว้ว่าคะแนนในส่วนนี้มีความสำคัญมากกว่าปริมาณของผลกำไรที่เกิดขึ้น คะแนนการปิดคำสั่งซื้อขายคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ (entry price - exit price แล้วหารด้วย chanel เพื่อแสดงคำตอบออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็น) คะแนนการเปิดคำสั่งซื้อขายได้มาจากการกลับสูตรการคำนวณด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ (exit price - entry price แล้วหารด้วย  chanel จะเกิดผลลัพธ์ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณขึ้นมา

 

 

โปรดจำไว้ว่า การประเมินผลกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหามาตรฐานให้กับระบบซื้อขายของคุณ สิ่งเหล่านี้จะทำให้มองเห็นว่าผลกำไรของคุณเกิดจากการวางคำสั่งซื้อขายไม่เป็นระเบียบหรือถูกกำหนดจากความมีระเบียบวินัยของคุณ คะแนนการซื้อขายคืออีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพระบบการซื้อขายของคุณในฐานะเทรดเดอร์ หากคุณสามารถทำได้ระหว่าง 10% - 20% ของ chanel  แสดงว่าคุณได้เกรด C หากกำไรของคุณสูงกว่า 20% ของ chanel คุณจะได้เกรด B และเมื่อไรที่คุณได้สูงกว่า 30% หรือมากกว่าของช่องทางนั้น ประสิทธิภาพของระบบซื้อขายของคุณถือว่าอยู่ในเกรด A

 

 

ดร.เอก ดำเนินเกษม